Сын актёра - Ли Баотянь. Ли Ю начал учиться живописи под руководством отца в 6 лет. Но когда ему было 17 лет, он отказался от рисования по личным причинам. В 1994 году Ли Юй сдал экзамен по китайской опере, но на третьем тесте ему отказали. В 2000 году он снова усердно работал и, наконец, ему удалось поступить в Китайскую оперу. Окончил Центральную академию драмы.
В 1995 году он снялся вместе со своим отцом в костюмированной драме «Премьер-министр Лю Лого».
Женат, имеет двух детей.
